近日，某頭部城市商業銀行攜手凱美瑞德自研子產品“市場風險實時限額平臺系統”正式投產上線，該項目基于該銀行“數字化經營”總體戰略思路，以實現風控數字化管理的需求出發，歷經數月自研攻堅，最終實現了風險指標計量方法的全面自主可控，并在風險指標的實時處理效率方面取得重大突破。實時可控，是銀行防范風險的客觀要求市場風險限額是銀行等金融機構制定風險管理政策的具體量化，表明了銀行對期望承受風險的上限，是銀行風險管理人員積極防范風險的重要監控基準。因此，實時進行風險指標計算，有助于市場風險管理人員作出精準的風險預估，以支撐銀行做出更及時、準確的應對決策。此前，該銀行一直使用國外廠商系統計量每日資金交易產生的頭寸、PV01等風險指標。因國外廠商系統的定位是前中后一體化系統，所以基于系統性能考慮，相關風險指標的計算頻率為間隔半小時計算或者每日日終計算，并不能通過交易的變化或者市場數據的變化實時觸發計算，因此會在一定程度上影響市場風險管理人員的分析和判斷。值得注意的是，國外廠商計量風險指標的相關估值算法和曲線加工算法并不公開，客戶方并不清楚計量引擎的具體算法邏輯，增大了對風險指標計算的不確定性。因此，逐步對國外系統進行國產化替代，實現實時性的風險指標計算并保證算法引擎自主可控，是國內銀行機構防范風險的客觀要求。自主創新，打造“國產化解決方案”在充分理解該銀行業務需求的基礎上，凱美瑞德依托豐富的金融市場系統建設能力與經驗，經過業務及技術專家團隊多輪的算法研討、指標驗證及系統調優，最終打造的“市場風險實時限額平臺系統”實現了該銀行限額平臺計量對比外商系統計量結果精準性的要求（偏差小于1%）。該系統通過實時接入交易數據和市場數據，依托現金流貼現模型、零息曲線加工模型等計算引擎，通過數據平臺大數據海量存儲能力存儲處理歷史數據、結合實時高性能數據的計算處理能力，實現了債券交易PV01/CS01、IRS交易PV01限額指標的實時計量，并且滿足用戶對債券類、外匯類、貴金屬類等交易頭寸計算的實時性和指標結果準確性要求。（應用服務功能架構圖）“市場風險實時限額平臺系統”以可視化報表的形式實時展示各類風險指標限額的使用率，用戶可在限額平臺設置限額閾值和預警收件人信息，限額平臺通過讀取各類風險指標的限額配置信息，動態監測限額使用情況，如遇某一指標發生超限，系統會根據用戶配置條件自動發送超限提醒信息，及時提醒交易員和風險管理部門防范風險?？傮w來說，相比較國外廠商系統，“市場風險實時限額平臺系統”擁有完整知識產權的算法引擎，風險指標計量方法完全自主可控，擺脫了國外系統“算法黑盒”的影響，讓銀行決策有了更可靠的參考指標；同時，實現了大批量交易計算和市場數據的實時處理，客觀上提高了銀行機構的風險指標處理能力；并且該系統擁有完善的限額設置及超限提醒機制，可以根據實際需求靈活設置，減少人力消耗；系統還可根據用戶實際情況對引擎計算、配置管理功能進行改造，完美應對銀行業務及風險處理機制的動態調整。此次“市場風險實時限額平臺系統”的成功上線，不但解決了由于國外廠商系統性能原因帶來的諸多問題，而且在極大程度上降低用戶對于國外廠商系統的依賴。尤為重要的是凱美瑞德專家團隊在風險指標計量方法上的突破創新，不僅滿足了該銀行對于市場風險實時限額平臺的需求，同時也給業內提供了具備實踐意義的參考案例，為全面推進銀行系統的國產化替代發揮了示范作用。砥礪前行，助力金融信創產業發展自主創新、安全可控是國內金融機構踐行國家信創戰略的必經之路。作為國內資金、資管業務一體化系統領域內金融IT供應商中的國內龍頭企業之一，凱美瑞德積極響應國家金融信創戰略目標，已形成集咨詢、規劃、實施、運維、優化、自主替代一體化全棧式數字化綜合性解決方案。未來，凱美瑞德還將繼續深化與金融機構的合作，加快推進底層系統國產化替代的步伐，為金融信創產業的自主創新擔當表率，為金融機構的安全和發展保駕護航。